Starke KOSPI-Schwankungen locken Südkoreas Privatanleger an
KI-Marktzusammenfassung
Das WSJ hebt eine ungewöhnlich hohe Volatilität des KOSPI im Vergleich zum S&P 500 hervor und verweist auf erhebliche Abflüsse ausländischen Kapitals (über 100 Mrd. USD im ersten Halbjahr, 30 Mrd. USD im Juni). Eine erhöhte realisierte Volatilität kann den Umschlag von Privatanlegern steigern, signalisiert aber typischerweise eine geringere Risikoneigung und eine dünnere marginale Nachfrage globaler Investoren. Kurzfristig schüren anhaltende Abflüsse und große tägliche Ausschläge Sorgen über Tail-Risiken für koreanische Aktien und können die regionale Risikostimmung belasten.
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BlockBeats, 7. Juli: Das Wall Street Journal hat gestern in einem Beitrag die zuletzt deutlich gestiegene Volatilität am südkoreanischen Aktienmarkt beleuchtet. Demnach verzeichnete der Leitindex KOSPI in den vergangenen zwölf Monaten an 77 Handelstagen Tagesausschläge von mehr als 2%. Beim US-Referenzindex S&P 500 gab es im selben Zeitraum lediglich fünf solche Tage.
Noch größer fällt der Abstand bei stärkeren Bewegungen aus: Der KOSPI kam auf 44 Handelstage mit Schwankungen von über 3%, während der S&P 500 keine Tagesbewegung von mehr als 3% erreichte. Zudem gab es beim KOSPI 23 Tage mit Ausschlägen von über 5%.
Laut Bericht gilt die ausgeprägte Volatilität als ein Faktor, der viele südkoreanische Privatanleger anzieht, die vor allem aus Handelslust aktiv sind. Maxence Visseau, Gründer des Makro- und Quant-Hedgefonds Arkevium Capital, sagte: "Für Privatanleger, die nach Nervenkitzel suchen, ist Volatilität genau das, was sie anzieht."
Zugleich weist der Bericht auf hohe Auslandsabflüsse hin: In der ersten Jahreshälfte überstiegen die Kapitalabflüsse 100 Mrd. US-Dollar (rund 154 Bio. KRW), allein im Juni flossen 30 Mrd. US-Dollar ab. Diese Entwicklung "könnte am Ende zu Verlusten für lokale Anleger führen".
